Un testo innovativo dove equilibrio, efficienza e informazione costituiscono i cardini della presentazione della materia.
Trova spazio nel catalogo del Mulino, nella già ampia sezione dedicata ai temi bancari e finanziari, questo nuovo testo che studia i mercati finanziari in condizioni di incertezza. Il libro offre una interessante trattazione della teoria dei mercati finanziari che privilegia gli aspetti dell'analisi economica e che suggerisce continui richiami alla complessa realtà italiana. L'autore presenta sia la teoria classica dell'asset pricing, sia gli approcci alternativi, gli approfondimenti e le estensioni, sulla base di una discussione critica dell'impianto e delle sue verifiche empiriche. La trattazione, pur rigorosa, risulta accessibile allo studente con una preparazione di base di economia e matematica; quando vengono utilizzati alcuni strumenti più complessi essi vengono presentati in modo esauriente nel manuale. Il testo è rivolto agli studenti dei corsi universitari avanzati di Teoria dei mercati finanziari e di Matematica finanziaria e nei corsi di dottorato, ma può essere utile anche per la formazione del personale che opera nei mercati finanziari, negli uffici studi di banche e nelle Sim.
Emilio Barucci insegna Matematica finanziaria e Teoria dei mercati finanziari nell'Università di Pisa, laureato presso la Facoltà di Economia dell'Università di Firenze, si è occupato di temi di ricerca che comprendono economia matematica, teoria dei mercati finanziari, macroeconomia, finanza matematica. E' autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.